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Prof. Peter Carr, New York University:Analogies between Term Structure of Interest Rates and Strike Structure of Implied Variance Rates

([西财新闻] 发布于 :2018-07-29 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第5092

 

主题Analogies between Term Structure of Interest Rates and Strike Structure of Implied Variance Rates

主讲人Prof. Peter Carr, New York University

主持人:金融研究院院长Philip Dybvig 教授

时间2018730(周一) 上午10:30-12:00

地点西南财经大学光华校区金融研究院202会议室

主办单位:金融研究院  科研处

 

主讲人简介:

Peter Carr教授是纽约大学坦顿工程学院金融和风险工程系的主席。在过去的二十年里,他领导了金融行业的各个量化集团。他目前还担任国家数学和世界大学的理事。在加入金融业之前,Peter Carr教授在康奈尔大学(Cornell University)当了8年的金融学教授,1989年他在加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得博士学位。他在学术和产学研期刊上发表了超过85篇论文,并担任了8篇与数学金融相关的期刊的副编辑。2003年,他被《风险》杂志评选为年度风云人物2010年被IAQF/Sungard评为年度财务工程师。从2011年到2014年,Peter Carr教授参加了机构投资者技术50”(Institutional Investor's Tech 50),这是一项对金融科技领域最具影响力的50位人士进行的年度上市。

主要内容:

We show connections between models for yield curves and models for implied volatility smiles.


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